PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.29%/yr vs 11.90%/yr for VYM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.90% соответственно.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IMTM and VYM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between IMTM and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и VYM

Секторы
IMTM
VYM

Финансовые услуги

29.6%
20.5%

Промышленность

17.5%
12.1%

Технологии

11.4%
17.7%

Энергетика

9.4%
9.8%

Сырьевые материалы

9.3%
3.5%

Здравоохранение

9.0%
12.2%

Коммунальные услуги

6.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
6.7%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
VYM
20.5%

Промышленность

IMTM
17.5%
VYM
12.1%

Технологии

IMTM
11.4%
VYM
17.7%

Энергетика

IMTM
9.4%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
VYM
3.5%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
VYM
12.2%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
VYM
5.7%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
VYM
6.7%

Недвижимость

IMTM
1.2%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IMTM vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.56

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.65

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.93

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

14.76

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.56

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VYM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-56.98%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-6.69%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.46%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-15.84%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-35.21%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.19%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.78%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VYM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.77%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

7.67%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

10.28%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.96%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.34%

+1.30%

Сравнение комиссий IMTM и VYM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VYM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and VYM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.48%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.90% vs 10.29% for IMTM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.90% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.19% for VYM.

IMTM is categorized as Momentum, while VYM is Dividend. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор