Сравнение IMTM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IMTM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VYM.
Основные характеристики
| IMTM | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 19.46% | 30.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 6.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.30 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 15.76% | 10.70% |
| Макс. просадка | -30.68% | -56.98% |
| Текущая просадка | -6.81% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между IMTM и VYM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VYM
С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VYM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMTM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VYM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.27% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VYM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VYM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.78% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.