Сравнение IMTM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IMTM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMTM или VYM.
Корреляция
Корреляция между IMTM и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VYM
Основные характеристики
IMTM:
0.94
VYM:
1.83
IMTM:
1.34
VYM:
2.57
IMTM:
1.17
VYM:
1.33
IMTM:
1.24
VYM:
3.36
IMTM:
3.69
VYM:
9.66
IMTM:
4.04%
VYM:
2.08%
IMTM:
15.78%
VYM:
11.03%
IMTM:
-30.68%
VYM:
-56.98%
IMTM:
-3.73%
VYM:
-1.37%
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.48% соответственно.
IMTM
4.30%
4.11%
0.07%
13.65%
7.42%
7.12%
VYM
3.36%
3.58%
7.60%
19.29%
11.09%
10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VYM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMTM и VYM
IMTM
VYM
Сравнение IMTM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VYM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VYM в 2.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.65% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VYM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VYM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.