PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
9.80%
IMTM
VYM

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%.


IMTM

С начала года

13.28%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-0.88%

1 год

18.06%

5 лет (среднегодовая)

7.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VYM

С начала года

19.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

9.21%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

10.85%

10 лет (среднегодовая)

9.92%

Основные характеристики


IMTMVYM
Коэф-т Шарпа1.262.67
Коэф-т Сортино1.743.80
Коэф-т Омега1.221.49
Коэф-т Кальмара1.635.43
Коэф-т Мартина6.2717.26
Индекс Язвы3.13%1.63%
Дневная вол-ть15.59%10.55%
Макс. просадка-30.68%-56.98%
Текущая просадка-6.78%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и VYM

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IMTM и VYM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.262.73
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.743.88
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.50
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.635.54
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2717.57
IMTM
VYM

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.73
IMTM
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и VYM

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VYM в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.27%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.78%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и VYM

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
-1.58%
IMTM
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и VYM

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.80%
IMTM
VYM