Сравнение IMTM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IMTM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTM и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.22% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTM и VYM
IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
IMTM vs. VYM — Ранг доходности на риск
IMTM
VYM
Сравнение IMTM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTM | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.70 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.56 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 6.86 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IMTM и VYM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и VYM
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IMTM и VYM
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -56.98% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.32% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -15.84% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -35.21% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -4.91% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.25% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.57% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и VYM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTM | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 3.60% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.96% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 15.14% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.97% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.33% | +1.18% |