PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IMTMFNDF
Дох-ть с нач. г.13.25%3.42%
Дох-ть за 1 год19.46%10.04%
Дох-ть за 3 года1.58%4.25%
Дох-ть за 5 лет7.67%6.91%
Коэф-т Шарпа1.410.99
Коэф-т Сортино1.931.41
Коэф-т Омега1.251.18
Коэф-т Кальмара1.781.54
Коэф-т Мартина7.305.24
Индекс Язвы3.04%2.45%
Дневная вол-ть15.76%12.91%
Макс. просадка-30.68%-40.14%
Текущая просадка-6.81%-8.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и FNDF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и FNDF

С начала года, IMTM показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 3.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-4.45%
IMTM
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и FNDF

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.30
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.24

Сравнение коэффициента Шарпа IMTM и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
0.99
IMTM
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и FNDF

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FNDF в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.27%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.15%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и FNDF

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
-8.33%
IMTM
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и FNDF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.78%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
4.06%
IMTM
FNDF