PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IMTM с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMTM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
-1.69%
IMTM
FNDF

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 4.26%.


IMTM

С начала года

13.52%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-0.04%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

7.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDF

С начала года

4.26%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-2.42%

1 год

10.19%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

Основные характеристики


IMTMFNDF
Коэф-т Шарпа1.130.76
Коэф-т Сортино1.581.09
Коэф-т Омега1.201.14
Коэф-т Кальмара1.461.15
Коэф-т Мартина5.513.59
Индекс Язвы3.18%2.67%
Дневная вол-ть15.55%12.62%
Макс. просадка-30.68%-40.14%
Текущая просадка-6.59%-7.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMTM и FNDF

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IMTM и FNDF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IMTM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.130.76
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.581.09
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.14
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.461.15
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.513.59
IMTM
FNDF

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
0.76
IMTM
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и FNDF

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FNDF в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.12%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и FNDF

Максимальная просадка IMTM за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.59%
-7.58%
IMTM
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и FNDF

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 3.40%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.97%
IMTM
FNDF