PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMTM returned 10.29%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.93% соответственно.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between IMTM and FNDF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г.

0.80

The correlation between IMTM and FNDF shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMTM и FNDF

Секторы
IMTM
FNDF

Финансовые услуги

29.6%
16.7%

Промышленность

17.5%
15.9%

Технологии

11.4%
11.1%

Энергетика

9.4%
12.3%

Сырьевые материалы

9.3%
11.3%

Здравоохранение

9.0%
5.5%

Коммунальные услуги

6.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
10.7%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
FNDF
16.7%

Промышленность

IMTM
17.5%
FNDF
15.9%

Технологии

IMTM
11.4%
FNDF
11.1%

Энергетика

IMTM
9.4%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

IMTM
9.0%
FNDF
5.5%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
FNDF
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
FNDF
10.7%

Недвижимость

IMTM
1.2%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

IMTM vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.99

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.89

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.24

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

16.19

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.99

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IMTM и FNDF

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-40.14%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-10.60%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-13.89%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.56%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-40.14%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.67%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.64%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и FNDF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 5.48% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

12.53%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.06%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.18%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.67%

-0.03%

Сравнение комиссий IMTM и FNDF

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и FNDF

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and FNDF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (5.48%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 10.29% for IMTM. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.84% for FNDF.

IMTM is categorized as Momentum, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор