PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMTM с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

IMTM и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMTM и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.21% соответственно.

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий IMTM и FNDF

IMTM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

IMTM vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.38

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.10

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.77

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

14.62

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между IMTM и FNDF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и FNDF

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IMTM и FNDF

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMTMFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-40.14%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.08%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-25.56%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-40.14%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.22%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.72%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.86%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и FNDF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMTMFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.16%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.46%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

17.50%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.05%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.64%

-0.13%