Сравнение IMSU.L с IUIT.L
IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.03%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
IMSU.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам IMSU.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.66% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -10.83% | 10.05% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 15.78% |
Correlation
The correlation between IMSU.L and IUIT.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IMSU.L and IUIT.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IMSU.L и IUIT.L
Секторы
IMSU.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
IMSU.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
IMSU.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
IMSU.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Здравоохранение
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
IMSU.L
-
IUIT.L
Недвижимость
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Технологии
IMSU.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
IMSU.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSU.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
IUIT.L
Сравнение IMSU.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSU.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.13 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.94 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.23 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и IUIT.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -28.01% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -16.96% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -28.01% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -28.01% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.79% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.29% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 6.70% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.58% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 15.33% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 20.32% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.83% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 22.51% | -4.05% |
Сравнение комиссий IMSU.L и IUIT.L
И IMSU.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и IUIT.L
Ни IMSU.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMSU.L and IUIT.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IMSU.L is categorized as Materials, while IUIT.L is Technology Equities. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор