PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMSI и VWAHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IMSI с VWAHX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности IMSI и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

0.31

VWAHX:

0.27

Коэф-т Сортино

IMSI:

0.35

VWAHX:

0.29

Коэф-т Омега

IMSI:

1.06

VWAHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IMSI:

0.29

VWAHX:

0.18

Коэф-т Мартина

IMSI:

0.90

VWAHX:

0.58

Индекс Язвы

IMSI:

1.09%

VWAHX:

2.09%

Дневная вол-ть

IMSI:

3.82%

VWAHX:

6.24%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

VWAHX:

-17.31%

Текущая просадка

IMSI:

-1.69%

VWAHX:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -2.30%.

IMSI

С начала года

-0.17%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-0.89%

1 год

1.05%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWAHX

С начала года

-2.30%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-3.79%

1 год

1.28%

3 года

1.91%

5 лет

1.56%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Strategic Income ETF

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий IMSI и VWAHX

IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и VWAHX

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VWAHX в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		3.54%3.07%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.62%3.75%3.53%3.37%3.48%3.32%3.68%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и VWAHX

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и VWAHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и VWAHX

Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...