PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMSI с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSI с VWAHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).

IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или VWAHX.

Корреляция

Корреляция между IMSI и VWAHX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMSI и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMSI:

0.67

VWAHX:

0.13

Коэф-т Сортино

IMSI:

0.92

VWAHX:

0.23

Коэф-т Омега

IMSI:

1.17

VWAHX:

1.04

Коэф-т Кальмара

IMSI:

0.74

VWAHX:

0.14

Коэф-т Мартина

IMSI:

2.85

VWAHX:

0.47

Индекс Язвы

IMSI:

0.89%

VWAHX:

1.91%

Дневная вол-ть

IMSI:

3.65%

VWAHX:

6.19%

Макс. просадка

IMSI:

-4.79%

VWAHX:

-17.32%

Текущая просадка

IMSI:

-1.67%

VWAHX:

-3.73%

Доходность по периодам

С начала года, IMSI показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -1.78%.

IMSI

С начала года

-0.14%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-0.04%

1 год

2.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWAHX

С начала года

-1.78%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-1.80%

1 год

0.90%

5 лет

2.14%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMSI и VWAHX

IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMSI и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMSI c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMSI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSI и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSI и VWAHX

Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWAHX в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		3.49%2.38%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.57%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок IMSI и VWAHX

Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMSI и VWAHX

Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...