Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.38% против 11.21% соответственно.
IMOEX
-16.72%
-5.63%
-24.01%
-19.87%
-2.63%
5.38%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| IMOEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.91 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | -1.16 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 13.80% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 12.23% |
| Макс. просадка | -83.89% | -56.78% |
| Текущая просадка | -39.80% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.