Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.69
^GSPC:
2.16
IMOEX:
-0.91
^GSPC:
2.87
IMOEX:
0.89
^GSPC:
1.40
IMOEX:
-0.33
^GSPC:
3.19
IMOEX:
-0.90
^GSPC:
13.87
IMOEX:
16.16%
^GSPC:
1.95%
IMOEX:
20.71%
^GSPC:
12.54%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-36.94%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.23% соответственно.
IMOEX
-12.76%
4.75%
-13.11%
-12.76%
-2.28%
6.68%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.