Сравнение IMOEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и ^GSPC
Основные характеристики
IMOEX:
-0.80
^GSPC:
-0.17
IMOEX:
-1.13
^GSPC:
-0.11
IMOEX:
0.88
^GSPC:
0.98
IMOEX:
-0.44
^GSPC:
-0.15
IMOEX:
-1.10
^GSPC:
-0.79
IMOEX:
17.70%
^GSPC:
3.36%
IMOEX:
23.94%
^GSPC:
15.95%
IMOEX:
-83.89%
^GSPC:
-56.78%
IMOEX:
-35.11%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции IMOEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.08% против 9.37% соответственно.
IMOEX
-3.51%
-14.76%
-0.81%
-18.36%
1.58%
5.08%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOEX и ^GSPC
IMOEX
^GSPC
Сравнение IMOEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и ^GSPC
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и ^GSPC
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.