Сравнение IMID.L с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
IMID.L и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMID.L или DIA.
Основные характеристики
| IMID.L | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.78% | 11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.90% | 10.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 11.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 10.81% |
| Макс. просадка | -39.56% | -51.87% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между IMID.L и DIA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и DIA
С начала года, IMID.L показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции IMID.L уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMID.L и DIA
IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMID.L c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и DIA
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.37% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и DIA
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и DIA
SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.