PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMFL с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с SPDW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IMFL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или SPDW.

Корреляция

Корреляция между IMFL и SPDW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMFL:

0.16

SPDW:

0.58

Коэф-т Сортино

IMFL:

0.39

SPDW:

0.99

Коэф-т Омега

IMFL:

1.05

SPDW:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMFL:

0.25

SPDW:

0.78

Коэф-т Мартина

IMFL:

0.66

SPDW:

2.41

Индекс Язвы

IMFL:

5.16%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

IMFL:

16.91%

SPDW:

17.20%

Макс. просадка

IMFL:

-33.25%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

IMFL:

-2.53%

SPDW:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.98%.

IMFL

С начала года

10.83%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

9.70%

1 год

2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

12.98%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

11.57%

1 год

9.85%

5 лет

12.29%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMFL и SPDW

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMFL и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг риск-скорректированной доходности IMFL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMFL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SPDW

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SPDW в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.07%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.83%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SPDW

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SPDW

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...