Сравнение IMFL с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IMFL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SPDW
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IMFL vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IMFL
SPDW
Сравнение IMFL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.46 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.77 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.76 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SPDW
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SPDW
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -60.02% | +26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.55% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -30.21% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.11% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -13.01% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SPDW
Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.34%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.85% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.62% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.61% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.27% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.16% | -1.29% |