PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMFL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и SPDW


2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%.


IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий IMFL и SPDW

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

IMFL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFLSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.77

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.76

+0.70

IMFL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFLSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.33

Корреляция

Корреляция между IMFL и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SPDW

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SPDW

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


IMFLSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-60.02%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.55%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-30.21%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.11%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.01%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SPDW

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.34%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMFLSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.62%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.61%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

16.27%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.16%

-1.29%