Сравнение IMFL с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IMFL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMFL или SPDW.
Корреляция
Корреляция между IMFL и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SPDW
Основные характеристики
IMFL:
0.32
SPDW:
0.86
IMFL:
0.54
SPDW:
1.25
IMFL:
1.06
SPDW:
1.16
IMFL:
0.43
SPDW:
1.16
IMFL:
0.97
SPDW:
2.75
IMFL:
4.72%
SPDW:
4.04%
IMFL:
14.23%
SPDW:
12.92%
IMFL:
-33.25%
SPDW:
-60.02%
IMFL:
-4.82%
SPDW:
-3.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMFL показывает доходность 5.79%, а SPDW немного выше – 5.89%.
IMFL
5.79%
4.86%
3.57%
3.75%
N/A
N/A
SPDW
5.89%
4.66%
5.99%
10.36%
6.06%
5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SPDW
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMFL и SPDW
IMFL
SPDW
Сравнение IMFL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SPDW
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPDW в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.37% | 3.56% | 3.85% | 3.36% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.02% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SPDW
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SPDW
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 4.11% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.