PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.50%/yr vs 9.38%/yr for SPDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и SPDW

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%5.66%

Correlation

The correlation between IMFL and SPDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between IMFL and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и SPDW

Секторы
IMFL
SPDW

Промышленность

17.4%
19.2%

Технологии

15.4%
13.7%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
5.7%

Финансовые услуги

11.0%
22.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Энергетика

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.5%
7.3%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Промышленность

IMFL
17.4%
SPDW
19.2%

Технологии

IMFL
15.4%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
SPDW
5.7%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
SPDW
22.9%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
SPDW
7.8%

Энергетика

IMFL
5.9%
SPDW
5.5%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
SPDW
3.3%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
SPDW
3.8%

Недвижимость

IMFL
1.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IMFL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.07

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.87

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

10.93

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SPDW

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-60.02%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.55%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.53%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-30.21%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.87%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-12.91%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.95%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SPDW

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.74% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.63%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.17%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.60%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.49%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.26%

-1.27%

Сравнение комиссий IMFL и SPDW

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SPDW

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что сопоставимо с доходностью SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMFL and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.38% vs 8.50% for IMFL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.38% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL and SPDW have nearly identical dividend yields, around 2.87%.

IMFL is categorized as Global Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.04% for SPDW.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор