Сравнение IMEU.L с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IMEU.L и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.L или IJR.
Основные характеристики
| IMEU.L | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 10.91% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 20.57% |
| Макс. просадка | -43.90% | -58.15% |
| Текущая просадка | -5.62% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.L и IJR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.L и IJR
С начала года, IMEU.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции IMEU.L уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.L и IJR
IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.L c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.L и IJR
Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 3.46% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% | 3.22% | 2.95% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.L и IJR
Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.L и IJR
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) составляет 4.15%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.