Сравнение IMEU.L с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IMEU.L и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.L или EFA.
Основные характеристики
| IMEU.L | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 10.91% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 12.85% |
| Макс. просадка | -43.90% | -61.04% |
| Текущая просадка | -5.62% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.L и EFA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.L и EFA
С начала года, IMEU.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции IMEU.L превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 8.02% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.L и EFA
IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.L c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.L и EFA
Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 3.46% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% | 3.22% | 2.95% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.L и EFA
Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.L и EFA
iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 4.15% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.