PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAE.AS с XDWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAE.AS с XDWS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMAE.AS returned 9.17%/yr vs 5.34%/yr for XDWS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.L.

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как XDWS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции IMAE.AS превзошли акции XDWS.L по среднегодовой доходности: 9.17% против 5.34% соответственно.

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

XDWS.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.10%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.13%
1 год
-0.90%
3 года*
3.35%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и XDWS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.46%-3.66%12.66%-1.09%0.64%21.28%-1.13%25.08%-5.88%2.68%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and XDWS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between IMAE.AS and XDWS.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L
Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA

Доходность на риск

IMAE.AS vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAE.ASXDWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.07

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.01

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.10

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.21

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAE.AS vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XDWS.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAE.ASXDWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.07

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и XDWS.L

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки XDWS.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и XDWS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAE.ASXDWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-23.03%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.74%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.19%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-12.37%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-23.03%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.49%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.02%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.36%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и XDWS.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) составляет 4.39%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAE.ASXDWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.98%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.58%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.75%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

11.95%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

12.82%

+2.72%

Сравнение комиссий IMAE.AS и XDWS.L

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и XDWS.L

Ни IMAE.AS, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMAE.AS and XDWS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while XDWS.L is Consumer Staples Equities. IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.25% for XDWS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и XDWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор