Сравнение IMAE.AS с INRA.AS
IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMAE.AS returned 13.66%/yr vs 5.25%/yr for INRA.AS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for INRA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и INRA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как INRA.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRA.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у INRA.AS с доходностью 40.07%.
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
INRA.AS
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 40.07%
- 6 месяцев
- 37.16%
- 1 год
- 77.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAE.AS и INRA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -1.65% |
INRA.AS iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating | 40.07% | 28.27% | -20.65% | -23.04% | 3.43% |
Correlation
The correlation between IMAE.AS and INRA.AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAE.AS vs. INRA.AS — Ранг доходности на риск
IMAE.AS
INRA.AS
Сравнение IMAE.AS c INRA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAE.AS | INRA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 6.38 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 19.85 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.05 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и INRA.AS
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки INRA.AS в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и INRA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -57.59% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -11.92% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -44.12% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -12.06% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -33.32% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.86% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и INRA.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) составляет 4.39%, в то время как у iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAE.AS | INRA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 9.72% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 18.90% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 24.96% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 25.17% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 25.17% | -9.63% |
Сравнение комиссий IMAE.AS и INRA.AS
IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INRA.AS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и INRA.AS
Ни IMAE.AS, ни INRA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMAE.AS and INRA.AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.
IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while INRA.AS is Alternative Energy Equities. IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.65% for INRA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и INRA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор