PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMAE.AS с CYBU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и CYBU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у CYBU.AS с доходностью 3.69%.


IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

CYBU.AS

1 день
-0.09%
1 месяц
1.40%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.08%
1 год
1.89%
3 года*
4.13%
5 лет*
6.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и CYBU.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%2.80%
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
3.69%-9.69%18.86%4.58%8.91%9.95%-7.28%0.97%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and CYBU.AS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IMAE.AS vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина

CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMAE.ASCYBU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.44

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

0.99

+5.23

IMAE.AS vs. CYBU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CYBU.AS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и CYBU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMAE.ASCYBU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и CYBU.AS

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и CYBU.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMAE.ASCYBU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-15.50%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-4.26%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.74%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-12.74%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.69%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.50%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.87%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и CYBU.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMAE.ASCYBU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.41%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

4.60%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

6.58%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

7.87%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

7.79%

+7.75%

Сравнение комиссий IMAE.AS и CYBU.AS

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и CYBU.AS

IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMAE.AS and CYBU.AS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

IMAE.AS is categorized as Europe Equities, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.40% for CYBU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и CYBU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор