PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILIT с SQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с SQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILIT и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILIT и SQM

2026 (YTD)202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		10.21%81.51%-45.14%-28.86%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		18.92%89.55%-39.35%-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 18.92%.

ILIT

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.21%
6 месяцев
40.04%
1 год
118.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQM

1 день
1.09%
1 месяц
8.18%
С начала года
18.92%
6 месяцев
88.38%
1 год
104.66%
3 года*
3.16%
5 лет*
13.07%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с VOOILIT с EPUILIT с SPY
Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с RIOSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с XMESQM с LIT

Доходность на риск

ILIT vs. SQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILIT c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILITSQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.05

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

4.25

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

10.40

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILIT vs. SQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILITSQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.63

Корреляция

Корреляция между ILIT и SQM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и SQM

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SQM в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.06%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.15%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и SQM

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и SQM.

Загрузка...

Показатели просадок

ILITSQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.69%

-78.34%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-24.49%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-17.47%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.84%

-30.43%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

10.22%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и SQM

Текущая волатильность для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) составляет 11.70%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что ILIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILITSQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

14.77%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

36.43%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.70%

51.39%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.37%

49.54%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.37%

45.98%

-4.61%