PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILIT с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILIT с SQM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

ILIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILIT или SQM.

Корреляция

Корреляция между ILIT и SQM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ILIT и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILIT:

-1.11

SQM:

-0.70

Коэф-т Сортино

ILIT:

-1.85

SQM:

-0.82

Коэф-т Омега

ILIT:

0.81

SQM:

0.91

Коэф-т Кальмара

ILIT:

-0.57

SQM:

-0.41

Коэф-т Мартина

ILIT:

-1.37

SQM:

-1.31

Индекс Язвы

ILIT:

30.48%

SQM:

21.89%

Дневная вол-ть

ILIT:

38.45%

SQM:

43.42%

Макс. просадка

ILIT:

-73.69%

SQM:

-80.37%

Текущая просадка

ILIT:

-69.15%

SQM:

-67.13%

Доходность по периодам

С начала года, ILIT показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью -5.86%.

ILIT

С начала года

-14.41%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-30.24%

1 год

-42.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SQM

С начала года

-5.86%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-12.54%

1 год

-30.00%

3 года

-26.44%

5 лет

10.56%

10 лет

8.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILIT и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILIT
Ранг риск-скорректированной доходности ILIT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILIT c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILIT на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SQM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILIT и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILIT и SQM

Дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как SQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		7.58%6.49%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.55%1.08%2.96%3.76%1.95%4.09%0.07%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ILIT и SQM

Максимальная просадка ILIT за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки SQM в -80.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILIT и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ILIT и SQM

Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ILIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...