PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILFXHB
Дох-ть с нач. г.-13.14%21.58%
Дох-ть за 1 год-2.12%50.46%
Дох-ть за 3 года8.04%14.16%
Дох-ть за 5 лет0.13%21.56%
Дох-ть за 10 лет0.61%14.80%
Коэф-т Шарпа-0.042.17
Коэф-т Сортино0.073.03
Коэф-т Омега1.011.37
Коэф-т Кальмара-0.024.51
Коэф-т Мартина-0.0911.40
Индекс Язвы8.05%4.78%
Дневная вол-ть18.01%25.09%
Макс. просадка-67.48%-81.61%
Текущая просадка-26.23%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ILF и XHB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ILF и XHB

С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 21.58%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 0.61% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
8.66%
ILF
XHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и XHB

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.09
XHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 11.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.40

Сравнение коэффициента Шарпа ILF и XHB

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
2.17
ILF
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и XHB

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности XHB в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.19%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.54%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%0.78%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ILF и XHB

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.23%
-7.73%
ILF
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и XHB

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.02%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
6.14%
ILF
XHB