Сравнение ILF с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
ILF и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.23% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и XHB
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
ILF vs. XHB — Ранг доходности на риск
ILF
XHB
Сравнение ILF c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.09 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 0.37 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.14 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 0.35 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.09 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ILF и XHB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и XHB
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и XHB
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -81.61% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -21.14% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -39.46% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -49.57% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -20.09% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -27.69% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 8.56% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и XHB
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 8.28% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 18.21% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 29.21% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 27.39% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 27.18% | +1.40% |