PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.09%
13.79%
ILF
XHB

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 0.04% против 14.36% соответственно.


ILF

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-9.06%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

0.04%

XHB

С начала года

23.76%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

13.79%

1 год

44.26%

5 лет (среднегодовая)

22.21%

10 лет (среднегодовая)

14.36%

Основные характеристики


ILFXHB
Коэф-т Шарпа-0.511.84
Коэф-т Сортино-0.612.59
Коэф-т Омега0.931.32
Коэф-т Кальмара-0.303.72
Коэф-т Мартина-1.048.96
Индекс Язвы8.70%5.02%
Дневная вол-ть17.54%24.51%
Макс. просадка-67.48%-81.61%
Текущая просадка-28.39%-6.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и XHB

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ILF и XHB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.511.84
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.612.59
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.32
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.303.72
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.048.96
ILF
XHB

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51
1.84
ILF
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и XHB

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности XHB в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.38%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.53%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ILF и XHB

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.39%
-6.08%
ILF
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и XHB

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.25%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
5.32%
ILF
XHB