Сравнение ILF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ILF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или JEPI.
Основные характеристики
| ILF | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.14% | 12.82% |
| Дох-ть за 1 год | -2.12% | 17.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.04% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.07 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.02 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | 18.25 |
| Индекс Язвы | 8.05% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 18.01% | 6.95% |
| Макс. просадка | -67.48% | -13.71% |
| Текущая просадка | -26.23% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между ILF и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и JEPI
С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и JEPI
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и JEPI
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности JEPI в 7.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.19% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.24% | 2.31% | 3.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и JEPI
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и JEPI
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.