Сравнение ILF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ILF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или JEPI.
Корреляция
Корреляция между ILF и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и JEPI
Основные характеристики
ILF:
-0.60
JEPI:
1.75
ILF:
-0.72
JEPI:
2.36
ILF:
0.92
JEPI:
1.34
ILF:
-0.31
JEPI:
2.76
ILF:
-0.96
JEPI:
8.90
ILF:
11.30%
JEPI:
1.53%
ILF:
17.82%
JEPI:
7.78%
ILF:
-67.48%
JEPI:
-13.71%
ILF:
-26.22%
JEPI:
-0.68%
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.61%.
ILF
12.77%
10.34%
-6.43%
-9.95%
0.50%
1.68%
JEPI
3.61%
3.67%
7.08%
13.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и JEPI
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILF и JEPI
ILF
JEPI
Сравнение ILF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и JEPI
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности JEPI в 7.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.60% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.16% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и JEPI
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и JEPI
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.