PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.04%
78.48%
ILF
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.81%.


ILF

С начала года

-14.51%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-7.74%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

0.43%

JEPI

С начала года

16.81%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

10.31%

1 год

19.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ILFJEPI
Коэф-т Шарпа-0.442.70
Коэф-т Сортино-0.503.76
Коэф-т Омега0.941.53
Коэф-т Кальмара-0.264.97
Коэф-т Мартина-0.8819.22
Индекс Язвы8.81%1.00%
Дневная вол-ть17.58%7.10%
Макс. просадка-67.48%-13.71%
Текущая просадка-27.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и JEPI

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


ILF
iShares Latin American 40 ETF
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

Корреляция между ILF и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.442.70
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.503.76
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.941.53
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.434.97
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.8819.22
ILF
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44
2.70
ILF
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и JEPI

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности JEPI в 7.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.29%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.00%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и JEPI

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.30%
0
ILF
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и JEPI

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
2.26%
ILF
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab