Сравнение ILF с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ILF и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ILF и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | 53.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и JEPI
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ILF vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ILF
JEPI
Сравнение ILF c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.61 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 0.95 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.79 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 3.83 | +12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.61 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ILF и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и JEPI
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и JEPI
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -13.71% | -53.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.28% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -13.71% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.53% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -2.07% | -22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.12% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и JEPI
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 3.90% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 6.36% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 13.24% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 11.06% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 10.88% | +17.70% |