PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. ILF is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, ILF returned 8.53%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ILF charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ILF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%53.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between ILF and JEPI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ILF и JEPI

Секторы
ILF
JEPI

Финансовые услуги

34.1%
9.8%

Сырьевые материалы

21.9%
1.9%

Энергетика

13.4%
3.5%

Промышленность

9.2%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.6%

Коммунальные услуги

4.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.7%

Здравоохранение

1.2%
14.1%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Технологии

-

19.1%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
JEPI
1.9%

Энергетика

ILF
13.4%
JEPI
3.5%

Промышленность

ILF
9.2%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

ILF
1.2%
JEPI
14.1%

Недвижимость

ILF
0.7%
JEPI
3.5%

Технологии

ILF

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ILF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.99

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.47

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.16

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

3.73

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.99

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.01

-0.71

Просадки

Сравнение просадок ILF и JEPI

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-13.71%

-53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-6.68%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-13.26%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-13.71%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-4.83%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-2.12%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.07%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и JEPI

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

1.35%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

6.07%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

7.85%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

11.06%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

10.80%

+17.64%

Сравнение комиссий ILF и JEPI

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и JEPI

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILF and JEPI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILF has higher volatility (6.49%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, ILF leads with 8.53% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILF has performed better with a 8.53% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.93% for ILF.

ILF is categorized as Latin America Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.35% for JEPI.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор