PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и FFRHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
-0.50%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 8.52% против 4.99% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.77%
3 года*
7.08%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Сравнение комиссий ILF и FFRHX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


Доходность на риск

ILF vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFFFRHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.42

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.01

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.79

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

8.65

+7.43

ILF vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.42

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.84

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между ILF и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FFRHX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
6.75%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FFRHX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FFRHX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-22.20%

-45.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-2.63%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-5.90%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-22.20%

-35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.72%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-1.16%

-22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.59%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FFRHX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

0.65%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

1.62%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

3.31%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

2.84%

+20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

4.13%

+24.45%