PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILFFFRHX
Дох-ть с нач. г.-13.14%7.63%
Дох-ть за 1 год-2.12%9.75%
Дох-ть за 3 года8.04%6.25%
Дох-ть за 5 лет0.13%5.58%
Дох-ть за 10 лет0.61%4.55%
Коэф-т Шарпа-0.043.74
Коэф-т Сортино0.0711.95
Коэф-т Омега1.013.95
Коэф-т Кальмара-0.0211.14
Коэф-т Мартина-0.0958.91
Индекс Язвы8.05%0.16%
Дневная вол-ть18.01%2.56%
Макс. просадка-67.48%-22.20%
Текущая просадка-26.23%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ILF и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ILF и FFRHX

С начала года, ILF показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 0.61% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
3.90%
ILF
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и FFRHX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.14
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 58.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0058.91

Сравнение коэффициента Шарпа ILF и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
3.74
ILF
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FFRHX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности FFRHX в 8.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.19%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.24%2.31%3.30%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.41%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FFRHX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.23%
-0.11%
ILF
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FFRHX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
0.60%
ILF
FFRHX