Сравнение ILF с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ILF и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 8.52% против 4.99% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и FFRHX
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
ILF vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
ILF
FFRHX
Сравнение ILF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.42 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.01 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.79 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 8.65 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.42 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.84 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между ILF и FFRHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и FFRHX
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и FFRHX
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -22.20% | -45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -2.63% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -5.90% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -22.20% | -35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -0.72% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -1.16% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.59% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и FFRHX
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 0.65% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 1.62% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 3.31% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 2.84% | +20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 4.13% | +24.45% |