PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILF с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.86%
4.46%
ILF
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 0.04% против 4.62% соответственно.


ILF

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-9.06%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

0.04%

FFRHX

С начала года

8.20%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.35%

1 год

10.10%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

4.62%

Основные характеристики


ILFFFRHX
Коэф-т Шарпа-0.513.92
Коэф-т Сортино-0.6112.64
Коэф-т Омега0.934.20
Коэф-т Кальмара-0.3011.68
Коэф-т Мартина-1.0462.23
Индекс Язвы8.70%0.16%
Дневная вол-ть17.54%2.55%
Макс. просадка-67.48%-22.19%
Текущая просадка-28.39%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILF и FFRHX

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии ILF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ILF и FFRHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILF c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILF, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.543.92
Коэффициент Сортино ILF, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.6512.64
Коэффициент Омега ILF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.934.20
Коэффициент Кальмара ILF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.3211.68
Коэффициент Мартина ILF, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0862.23
ILF
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54
3.92
ILF
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и FFRHX

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности FFRHX в 8.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILF
iShares Latin American 40 ETF
6.38%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.81%1.59%3.25%2.32%3.32%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.36%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ILF и FFRHX

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.39%
0
ILF
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и FFRHX

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
0.62%
ILF
FFRHX