PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с FLCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FLCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
0
ILCV
FLCEX

Доходность по периодам


ILCV

С начала года

20.60%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

11.88%

1 год

28.20%

5 лет (среднегодовая)

10.63%

10 лет (среднегодовая)

9.72%

FLCEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ILCVFLCEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и FLCEX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLCEX в 0.39%.


FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
График комиссии FLCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCV и FLCEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c FLCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.90
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.53
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.61
ILCV
FLCEX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.00
ILCV
FLCEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FLCEX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как FLCEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.98%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
FLCEX
Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund
0.00%1.21%1.25%14.25%2.29%2.38%7.67%3.82%1.57%2.82%7.44%20.13%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FLCEX


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-1.37%
ILCV
FLCEX

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FLCEX

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
0
ILCV
FLCEX