Сравнение ILC.AX с WDMF.AX
ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) and WDMF.AX (iShares World Equity Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - ILC.AX tracks the iShares S&P/ASX 20 Index while WDMF.AX tracks the iShares World Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILC.AX returned 8.79%/yr vs 12.09%/yr for WDMF.AX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ILC.AX и WDMF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILC.AX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у WDMF.AX с доходностью 4.62%.
ILC.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.53%
WDMF.AX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILC.AX и WDMF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 8.74% | 7.10% | 11.42% | 12.56% | 3.62% | 15.87% | 0.87% | 20.21% | -0.14% | 6.77% |
WDMF.AX iShares World Equity Factor ETF | 4.62% | 15.40% | 30.82% | 14.10% | -8.56% | 26.94% | 0.86% | 23.27% | -3.75% | 18.89% |
Correlation
The correlation between ILC.AX and WDMF.AX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILC.AX vs. WDMF.AX — Ранг доходности на риск
ILC.AX
WDMF.AX
Сравнение ILC.AX c WDMF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILC.AX | WDMF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.09 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILC.AX и WDMF.AX
Максимальная просадка ILC.AX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки WDMF.AX в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILC.AX и WDMF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILC.AX | WDMF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.95% | -25.36% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.72% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -13.37% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | -17.44% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.31% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -3.96% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.24% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILC.AX и WDMF.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ILC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDMF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILC.AX | WDMF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 7.84% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 9.88% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.37% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.12% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILC.AX и WDMF.AX
Дивидендная доходность ILC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности WDMF.AX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 3.76% | 4.04% | 4.49% | 4.01% | 6.95% | 3.91% | 1.96% | 5.38% | 4.99% | 4.99% | 4.55% | 5.50% |
WDMF.AX iShares World Equity Factor ETF | 3.06% | 3.16% | 5.04% | 2.73% | 8.42% | 5.27% | 1.58% | 1.56% | 3.60% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILC.AX and WDMF.AX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILC.AX tracks iShares S&P/ASX 20 Index, while WDMF.AX tracks iShares World Equity Factor Index.
Подберите оптимальное распределение для ILC.AX и WDMF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор