PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILC.AX с VDCO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILC.AX с VDCO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) and VDCO.AX (Vanguard Diversified Conservative Index ETF) are both Global Equities funds - ILC.AX tracks the iShares S&P/ASX 20 Index while VDCO.AX tracks the Vanguard Diversified Conservative Index Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILC.AX returned 8.79%/yr vs 2.51%/yr for VDCO.AX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ILC.AX и VDCO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILC.AX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VDCO.AX с доходностью 1.62%.

ILC.AX

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
6.79%
С начала года
8.74%
1 год
10.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.53%

VDCO.AX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
1.26%
С начала года
1.62%
1 год
5.05%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILC.AX и VDCO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILC.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF		8.74%7.10%11.42%12.56%3.62%15.87%0.87%20.21%-0.14%1.57%
VDCO.AX
Vanguard Diversified Conservative Index ETF		1.62%7.45%6.44%7.89%-10.41%4.36%5.01%12.41%0.52%0.42%

Correlation

The correlation between ILC.AX and VDCO.AX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.56

The correlation between ILC.AX and VDCO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/ASX 20 ETF

Vanguard Diversified Conservative Index ETF

Часто сравнивают с ILC.AX:
ILC.AX с AUMF.AXILC.AX с BILL.AXILC.AX с GLIN.AXILC.AX с IAA.AXILC.AX с IHOO.AXILC.AX с IKO.AXILC.AX с ILB.AX
Часто сравнивают с VDCO.AX:
VDCO.AX с SEMI.AXVDCO.AX с USD.AXVDCO.AX с CORE.AXVDCO.AX с ESGI.AXVDCO.AX с ESTX.AXVDCO.AX с F100.AXVDCO.AX с GLIN.AX

Доходность на риск

ILC.AX vs. VDCO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILC.AX
Ранг доходности на риск ILC.AX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILC.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILC.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILC.AX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILC.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILC.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VDCO.AX
Ранг доходности на риск VDCO.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCO.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCO.AX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCO.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCO.AX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCO.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILC.AX c VDCO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILC.AXVDCO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.41

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

4.59

-1.70

ILC.AX vs. VDCO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILC.AX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDCO.AX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILC.AX и VDCO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILC.AX и VDCO.AX

Максимальная просадка ILC.AX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки VDCO.AX в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILC.AX и VDCO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILC.AXVDCO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-13.68%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-3.89%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-4.36%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.27%

-13.68%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.84%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.87%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.08%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ILC.AX и VDCO.AX

iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ILC.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILC.AXVDCO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.24%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

4.70%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

5.31%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

5.45%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.61%

+9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILC.AX и VDCO.AX

Дивидендная доходность ILC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VDCO.AX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILC.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF		3.76%4.04%4.49%4.01%6.95%3.91%1.96%5.38%4.99%4.99%4.55%5.50%
VDCO.AX
Vanguard Diversified Conservative Index ETF		4.94%2.33%0.79%1.03%1.77%7.86%3.73%1.26%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILC.AX and VDCO.AX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILC.AX tracks iShares S&P/ASX 20 Index, while VDCO.AX tracks Vanguard Diversified Conservative Index Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILC.AX и VDCO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор