Сравнение ILB.AX с CORE.AX
ILB.AX (iShares Government Inflation ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. ILB.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, ILB.AX returned 2.86% vs 14.00% for CORE.AX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ILB.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILB.AX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
ILB.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.95%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILB.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILB.AX iShares Government Inflation ETF | 1.74% | 1.44% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between ILB.AX and CORE.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILB.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
ILB.AX
CORE.AX
Сравнение ILB.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Inflation ETF (ILB.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILB.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.51 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 4.09 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILB.AX и CORE.AX
Максимальная просадка ILB.AX за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILB.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILB.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -10.20% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -10.20% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.60% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.60% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILB.AX и CORE.AX
Текущая волатильность для iShares Government Inflation ETF (ILB.AX) составляет 0.80%, в то время как у Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что ILB.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILB.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.49% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 7.50% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 12.51% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 12.55% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.55% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILB.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность ILB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILB.AX iShares Government Inflation ETF | 1.64% | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 0.85% | 0.53% | 0.83% | 1.40% | 0.74% | 0.70% | 1.22% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
ILB.AX and CORE.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для ILB.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор