Сравнение IJPN.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
IJPN.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPN.L или URTH.
Основные характеристики
| IJPN.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.94% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 12.27% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.93% | 12.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.81 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 11.85% |
| Макс. просадка | -39.73% | -34.01% |
| Текущая просадка | -4.74% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между IJPN.L и URTH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и URTH
С начала года, IJPN.L показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 21.17%. За последние 10 лет акции IJPN.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPN.L и URTH
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPN.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и URTH
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.98% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% | 2.70% | 1.20% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и URTH
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и URTH
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.