Сравнение IJPN.L с CJPU.L
IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPN.L returned 8.11%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPN.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPN.L показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у CJPU.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции IJPN.L уступали акциям CJPU.L по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.56% соответственно.
IJPN.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.11%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам IJPN.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 11.72% | 17.49% | 8.73% | 13.10% | -7.90% | 1.42% | 11.56% | 13.61% | -9.14% | 12.52% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between IJPN.L and CJPU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, IJPN.L and CJPU.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPN.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
IJPN.L
CJPU.L
Сравнение IJPN.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPN.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.84 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 8.61 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и CJPU.L
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPN.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -24.62% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -10.54% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -14.29% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -18.51% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -24.62% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.44% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.35% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и CJPU.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 6.69% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPN.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 17.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 20.79% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.07% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.77% | -0.74% |
Сравнение комиссий IJPN.L и CJPU.L
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и CJPU.L
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 0.83% | 1.76% | 1.36% | 1.06% | 1.24% | 0.89% | 1.02% | 1.11% | 1.05% | 0.90% | 0.83% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IJPN.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
IJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for IJPN.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор