PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIPR с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 10.65%/yr for VT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IIPR and VT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.43

The correlation between IIPR and VT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IIPR vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.94

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.67

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.68

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

11.67

-9.02

IIPR vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VT

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-50.27%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-9.67%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-16.51%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-26.38%

-52.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-1.92%

-66.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-7.01%

-30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.22%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VT

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.26%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

11.01%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

13.38%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

16.15%

+25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

17.27%

+31.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VT

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IIPR and VT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор