PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с IDAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с IDAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT).

IDAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Digital Infrastructure & Connectivity Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или IDAT.

Корреляция

Корреляция между IIPR и IDAT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и IDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-0.99

IDAT:

0.31

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.35

IDAT:

0.69

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

IDAT:

1.09

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.58

IDAT:

0.38

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.40

IDAT:

1.26

Индекс Язвы

IIPR:

32.44%

IDAT:

8.25%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.78%

IDAT:

29.10%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

IDAT:

-38.40%

Текущая просадка

IIPR:

-75.14%

IDAT:

-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у IDAT с доходностью -3.77%.

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

IDAT

С начала года

-3.77%

1 месяц

14.63%

6 месяцев

-3.18%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и IDAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IDAT
Ранг риск-скорректированной доходности IDAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c IDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IDAT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и IDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и IDAT

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности IDAT в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%
IDAT
iShares Cloud 5G and Tech ETF		0.75%0.72%0.68%0.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и IDAT

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки IDAT в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и IDAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и IDAT

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...