PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIND.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 24.53%.


IIND.L

1 день
1.08%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-7.85%
С начала года
-9.63%
1 год
-10.85%
3 года*
3.48%
5 лет*
5.16%
10 лет*

ROLG.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.53%
1 год
34.40%
3 года*
13.37%
5 лет*
13.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и ROLG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
-9.63%-2.94%11.13%12.43%2.72%26.95%10.48%3.72%5.30%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
24.53%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%

Correlation

The correlation between IIND.L and ROLG.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.14

The correlation between IIND.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

IIND.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IIND.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.74

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

9.13

-10.22

IIND.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ROLG.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и ROLG.L

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и ROLG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIND.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-40.64%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-12.50%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-25.00%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-25.00%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-6.89%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-18.35%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

3.76%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и ROLG.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 4.24% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIND.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.17%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.26%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.45%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.16%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

21.62%

+3.28%

Сравнение комиссий IIND.L и ROLG.L

IIND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIND.L и ROLG.L

Ни IIND.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IIND.L and ROLG.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.

IIND.L is categorized as India Equities, while ROLG.L is Commodities. IIND.L tracks MSCI India NR USD, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор