Сравнение IIND.L с ROLG.L
IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IIND.L is a India Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIND.L returned 5.16%/yr vs 13.22%/yr for ROLG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности IIND.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIND.L показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 24.53%.
IIND.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -7.85%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.53%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIND.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -9.63% | -2.94% | 11.13% | 12.43% | 2.72% | 26.95% | 10.48% | 3.72% | 5.30% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 24.53% | 8.66% | 6.32% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -30.50% |
Correlation
The correlation between IIND.L and ROLG.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between IIND.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIND.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
IIND.L
ROLG.L
Сравнение IIND.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIND.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.74 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.13 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIND.L и ROLG.L
Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIND.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -40.64% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -12.50% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -25.00% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -25.00% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -6.89% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -18.35% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 3.76% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIND.L и ROLG.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 4.24% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIND.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.17% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 14.26% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.45% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.16% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.62% | +3.28% |
Сравнение комиссий IIND.L и ROLG.L
IIND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIND.L и ROLG.L
Ни IIND.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IIND.L and ROLG.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.
IIND.L is categorized as India Equities, while ROLG.L is Commodities. IIND.L tracks MSCI India NR USD, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для IIND.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор