Сравнение III.L с TDGB.L
III.L (3I Group plc) is a stock, while TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Over the past 5 years, III.L returned 15.02%/yr vs 17.70%/yr for TDGB.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 8.92%.
III.L
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -46.08%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 18.20%
TDGB.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -32.88% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 35.65% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.92% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
Correlation
The correlation between III.L and TDGB.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between III.L and TDGB.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
III.L
TDGB.L
Сравнение III.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.59 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.26 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 20.72 | -22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 3.15 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок III.L и TDGB.L
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -29.60% | -54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -4.66% | -48.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -12.41% | -40.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -12.41% | -40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -1.47% | -48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -3.70% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 1.41% | +24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и TDGB.L
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 2.49% | +16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 7.01% | +30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 9.28% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 11.42% | +19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.38% | 14.44% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и TDGB.L
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TDGB.L в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.61% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 3.75% | 1.75% | 2.64% | 1.68% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
III.L and TDGB.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор