PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHYF с PHYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHYF и PHYL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IHYF и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.46%
16.96%
IHYF
PHYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHYF:

2.23

PHYL:

2.62

Коэф-т Сортино

IHYF:

3.24

PHYL:

3.70

Коэф-т Омега

IHYF:

1.46

PHYL:

1.50

Коэф-т Кальмара

IHYF:

4.37

PHYL:

4.17

Коэф-т Мартина

IHYF:

15.24

PHYL:

15.74

Индекс Язвы

IHYF:

0.58%

PHYL:

0.64%

Дневная вол-ть

IHYF:

3.98%

PHYL:

3.87%

Макс. просадка

IHYF:

-15.96%

PHYL:

-22.06%

Текущая просадка

IHYF:

-0.73%

PHYL:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IHYF показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.60%.


IHYF

С начала года

0.67%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

4.88%

1 год

8.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHYL

С начала года

1.60%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

5.13%

1 год

9.99%

5 лет

4.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHYF и PHYL

IHYF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYL в 0.53%.


PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии IHYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHYF и PHYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYF
Ранг риск-скорректированной доходности IHYF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHYF c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHYF, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.62
Коэффициент Сортино IHYF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.243.70
Коэффициент Омега IHYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.50
Коэффициент Кальмара IHYF, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.374.17
Коэффициент Мартина IHYF, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.2415.74
IHYF
PHYL

Показатель коэффициента Шарпа IHYF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYF и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.23
2.62
IHYF
PHYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYF и PHYL

Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности PHYL в 8.02%


TTM2024202320222021202020192018
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF
7.20%7.20%6.76%6.16%4.87%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.02%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IHYF и PHYL

Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и PHYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.73%
-0.31%
IHYF
PHYL

Волатильность

Сравнение волатильности IHYF и PHYL

Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58%
1.09%
IHYF
PHYL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab