PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHYF с MDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYF с MDIV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

IHYF и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или MDIV.

Корреляция

Корреляция между IHYF и MDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHYF и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHYF:

1.42

MDIV:

0.66

Коэф-т Сортино

IHYF:

1.97

MDIV:

0.97

Коэф-т Омега

IHYF:

1.33

MDIV:

1.14

Коэф-т Кальмара

IHYF:

1.52

MDIV:

0.73

Коэф-т Мартина

IHYF:

6.78

MDIV:

2.78

Индекс Язвы

IHYF:

1.18%

MDIV:

2.51%

Дневная вол-ть

IHYF:

5.69%

MDIV:

10.25%

Макс. просадка

IHYF:

-15.95%

MDIV:

-48.51%

Текущая просадка

IHYF:

-0.43%

MDIV:

-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, IHYF показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 1.17%.

IHYF

С начала года

1.91%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

2.59%

1 год

8.02%

3 года

7.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDIV

С начала года

1.17%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-0.51%

1 год

6.68%

3 года

6.91%

5 лет

10.18%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Bond Factor ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Сравнение комиссий IHYF и MDIV

IHYF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHYF и MDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYF
Ранг риск-скорректированной доходности IHYF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг риск-скорректированной доходности MDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHYF c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHYF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYF и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYF и MDIV

Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности MDIV в 6.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF		7.40%7.20%6.76%6.17%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.42%6.40%6.47%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%5.73%

Просадки

Сравнение просадок IHYF и MDIV

Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и MDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHYF и MDIV

Текущая волатильность для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) составляет 1.81%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IHYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...