PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHYF с BSJU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHYF и BSJU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IHYF с BSJU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).

IHYF и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHYF или BSJU.

Доходность

Сравнение доходности IHYF и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHYF:

1.57

BSJU:

1.41

Коэф-т Сортино

IHYF:

2.11

BSJU:

2.08

Коэф-т Омега

IHYF:

1.35

BSJU:

1.29

Коэф-т Кальмара

IHYF:

1.66

BSJU:

1.66

Коэф-т Мартина

IHYF:

7.40

BSJU:

8.21

Индекс Язвы

IHYF:

1.18%

BSJU:

1.03%

Дневная вол-ть

IHYF:

5.81%

BSJU:

6.13%

Макс. просадка

IHYF:

-15.96%

BSJU:

-7.51%

Текущая просадка

IHYF:

-0.14%

BSJU:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, IHYF показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BSJU с доходностью 2.62%.

IHYF

С начала года

2.20%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

1.74%

1 год

8.55%

3 года

6.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJU

С начала года

2.62%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

1.62%

1 год

8.02%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Bond Factor ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IHYF и BSJU

IHYF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHYF и BSJU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYF
Ранг риск-скорректированной доходности IHYF, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHYF c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHYF на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJU равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYF и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYF и BSJU

Дивидендная доходность IHYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BSJU в 7.09%

TTM2024202320222021
IHYF
Invesco High Yield Bond Factor ETF		7.38%7.20%6.76%6.16%4.87%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.08%6.74%2.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYF и BSJU

Максимальная просадка IHYF за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYF и BSJU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IHYF и BSJU

Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IHYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...