PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHYE.L с ERNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYE.L с ERNA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IHYE.L tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD) while ERNA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYE.L returned 1.67%/yr vs 4.51%/yr for ERNA.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IHYE.L charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.

Доходность

Сравнение доходности IHYE.L и ERNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYE.L торгуется в EUR, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 4.82%.

IHYE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.48%
С начала года
0.98%
1 год
3.87%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

ERNA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
3.34%
С начала года
4.82%
1 год
5.66%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYE.L и ERNA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.98%6.77%5.11%8.05%-11.60%2.86%3.05%9.11%-2.91%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		4.82%-7.59%12.63%2.28%7.74%7.60%-7.07%5.52%3.10%

Correlation

The correlation between IHYE.L and ERNA.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IHYE.L:
IHYE.L с CNDX.LIHYE.L с CSP1.LIHYE.L с EIMI.LIHYE.L с HYEM.LIHYE.L с IGLN.LIHYE.L с IITU.LIHYE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT

Доходность на риск

IHYE.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYE.L
Ранг доходности на риск IHYE.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYE.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHYE.LERNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.91

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.32

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

3.87

+1.78

IHYE.L vs. ERNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYE.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNA.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYE.L и ERNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHYE.L и ERNA.L

Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -11.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и ERNA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYE.LERNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-11.70%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.63%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-11.35%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-11.35%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.33%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.83%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYE.L и ERNA.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYE.LERNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.13%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.44%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.19%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

7.63%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

7.35%

+0.77%

Сравнение комиссий IHYE.L и ERNA.L

IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYE.L и ERNA.L

Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		6.19%6.07%6.32%5.59%5.13%4.35%4.82%5.59%3.88%

Часто задаваемые вопросы

IHYE.L and ERNA.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IHYE.L.

IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.09% for ERNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и ERNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор