PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHS с XMMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHS (IHS Holding Limited) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 3 years, IHS returned 0.08%/yr vs 30.04%/yr for XMMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IHS Holding Limited (IHS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHS показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%.

IHS

1 день
0.00%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.52%
1 год
45.87%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-4.13%
1 месяц
-2.35%
С начала года
19.11%
6 месяцев
19.22%
1 год
32.12%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.81%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHS и XMMO

2026 (YTD)20252024202320222021
IHS
IHS Holding Limited		11.26%155.48%-36.52%-25.20%-56.38%-17.06%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.11%13.04%38.03%20.39%-16.02%4.41%

Correlation

The correlation between IHS and XMMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.30

The correlation between IHS and XMMO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IHS Holding Limited

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IHS:
IHS с TRX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IHS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHS
Ранг доходности на риск IHS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHS Holding Limited (IHS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHSXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.68

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.35

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.87

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

15.69

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHSXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.57

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IHS и XMMO

Максимальная просадка IHS за все время составила -86.35%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHS и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHSXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.35%

-55.37%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.00%

-8.34%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.06%

-24.93%

-51.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.38%

-4.13%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.58%

-9.45%

-51.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.05%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IHS и XMMO

Текущая волатильность для IHS Holding Limited (IHS) составляет 1.69%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что IHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHSXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

8.11%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

16.12%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21%

19.17%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.23%

21.52%

+32.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.23%

22.30%

+31.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHS и XMMO

IHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHS
IHS Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.63%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IHS and XMMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (8.11%) compared to IHS (1.69%). In terms of maximum drawdown, IHS dropped -86.35% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHS и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор