Сравнение IHS с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IHS Holding Limited (IHS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IHS и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHS и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHS IHS Holding Limited | 10.59% | 155.48% | -36.52% | -25.20% | -56.38% | -17.06% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IHS показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
IHS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 58.35%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IHS
XMMO
Сравнение IHS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHS Holding Limited (IHS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHS | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.91 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.41 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.42 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.55 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между IHS и XMMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHS и XMMO
IHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHS IHS Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IHS и XMMO
Максимальная просадка IHS за все время составила -86.35%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHS и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.35% | -55.37% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.00% | -12.81% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -2.62% | -50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.91% | -9.52% | -51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.70% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHS и XMMO
Текущая волатильность для IHS Holding Limited (IHS) составляет 2.74%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 9.04% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 14.39% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 22.03% | +24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.30% | 21.27% | +34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 22.11% | +33.19% |