PortfoliosLab logo
Сравнение IHI с SPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHI и SPD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHI и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.20%
48.35%
IHI
SPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.43

SPD:

0.66

Коэф-т Сортино

IHI:

0.70

SPD:

1.34

Коэф-т Омега

IHI:

1.10

SPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.43

SPD:

1.03

Коэф-т Мартина

IHI:

1.83

SPD:

3.74

Индекс Язвы

IHI:

4.22%

SPD:

4.17%

Дневная вол-ть

IHI:

18.13%

SPD:

23.55%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

SPD:

-27.38%

Текущая просадка

IHI:

-9.83%

SPD:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 3.58%.


IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.20%

5 лет

7.13%

10 лет

12.11%

SPD

С начала года

3.58%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

3.46%

1 год

15.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHI и SPD

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии SPD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPD: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и SPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPD
Ранг риск-скорректированной доходности SPD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHI: 0.43
SPD: 0.66
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHI: 0.70
SPD: 1.34
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHI: 1.10
SPD: 1.18
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHI: 0.43
SPD: 1.03
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHI: 1.83
SPD: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.66
IHI
SPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и SPD

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPD в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
1.04%1.14%1.91%1.65%0.88%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHI и SPD

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-1.49%
IHI
SPD

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и SPD

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 12.10%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
18.97%
IHI
SPD