Сравнение IHHG.L с FLOA.L
IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IHHG.L tracks the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD) while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHHG.L returned 3.11%/yr vs 4.78%/yr for FLOA.L. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IHHG.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности IHHG.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHHG.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHHG.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.46%.
IHHG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
FLOA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHHG.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.59% | 9.03% | 6.38% | 9.77% | -10.41% | 3.44% | 2.55% | 10.54% | -1.67% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.63% | -2.58% | 8.28% | 1.32% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 0.21% | 11.95% |
Correlation
The correlation between IHHG.L and FLOA.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHHG.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
IHHG.L
FLOA.L
Сравнение IHHG.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHHG.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.83 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 2.32 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHHG.L и FLOA.L
Максимальная просадка IHHG.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки FLOA.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHHG.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHHG.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -14.83% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -4.95% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.38% | -9.63% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -14.83% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.25% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.92% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.77% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHHG.L и FLOA.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что IHHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHHG.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.70% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.21% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 6.89% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 8.65% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 9.23% | -1.22% |
Сравнение комиссий IHHG.L и FLOA.L
IHHG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHHG.L и FLOA.L
Дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.15% | 6.06% | 6.23% | 5.55% | 5.21% | 4.25% | 4.89% | 5.47% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
IHHG.L and FLOA.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for IHHG.L.
IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.55% for IHHG.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для IHHG.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор