Сравнение IHGIX с MDDVX
IHGIX (Hartford Dividend and Growth Fund Class A) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, IHGIX returned 12.80%/yr vs 11.37%/yr for MDDVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IHGIX charges 0.96%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.
Доходность
Сравнение доходности IHGIX и MDDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHGIX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у MDDVX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции IHGIX превзошли акции MDDVX по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.37% соответственно.
IHGIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.80%
MDDVX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам IHGIX и MDDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHGIX Hartford Dividend and Growth Fund Class A | 10.89% | 16.86% | 12.19% | 13.81% | -8.88% | 30.97% | 7.64% | 31.61% | -5.72% | 17.91% |
MDDVX BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares | 14.21% | 21.43% | 6.78% | 12.39% | -4.17% | 19.86% | 3.74% | 27.30% | -7.42% | 16.06% |
Correlation
The correlation between IHGIX and MDDVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1996 г. | 0.95 |
The correlation between IHGIX and MDDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHGIX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск
IHGIX
MDDVX
Сравнение IHGIX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHGIX | MDDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.87 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 12.04 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHGIX и MDDVX
Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, примерно равная максимальной просадке MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и MDDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHGIX | MDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.07% | -50.22% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.02% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -15.26% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.18% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -35.93% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.91% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.14% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHGIX и MDDVX
Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) составляет 2.52%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHGIX | MDDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.28% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.37% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 11.69% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.24% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.28% | +0.27% |
Сравнение комиссий IHGIX и MDDVX
IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDDVX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHGIX и MDDVX
Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности MDDVX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHGIX Hartford Dividend and Growth Fund Class A | 11.33% | 12.63% | 10.77% | 1.65% | 5.99% | 5.71% | 3.43% | 7.07% | 12.61% | 11.64% | 4.67% | 10.64% |
MDDVX BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares | 8.83% | 10.06% | 8.38% | 6.89% | 13.29% | 11.93% | 6.15% | 12.95% | 13.77% | 14.20% | 7.79% | 18.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IHGIX and MDDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MDDVX has higher volatility (3.28%) compared to IHGIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, IHGIX dropped -51.07% vs MDDVX's -50.22%.
MDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHGIX и MDDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор