PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHGVOO
Дох-ть с нач. г.36.26%27.26%
Дох-ть за 1 год68.51%37.86%
Дох-ть за 3 года23.85%10.35%
Дох-ть за 5 лет16.71%16.03%
Дох-ть за 10 лет14.12%13.45%
Коэф-т Шарпа3.183.25
Коэф-т Сортино4.344.31
Коэф-т Омега1.561.61
Коэф-т Кальмара3.984.74
Коэф-т Мартина10.4821.63
Индекс Язвы6.65%1.85%
Дневная вол-ть21.99%12.25%
Макс. просадка-80.83%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IHG и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и VOO

С начала года, IHG показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHG имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции VOO немного отстают с 13.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.94%
15.73%
IHG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.48
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.63

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.25
IHG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и VOO

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.28%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IHG и VOO

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IHG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и VOO

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
3.92%
IHG
VOO