PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHG с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHG и SWAN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
-5.07%14.53%39.13%59.59%-8.70%0.14%-5.17%27.65%2.50%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
-3.42%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.42%.


IHG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
10.15%
1 год
24.06%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.48%
10 лет*
18.50%

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InterContinental Hotels Group PLC

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Доходность на риск

IHG vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHGSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.66

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.28

-1.75

IHG vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHGSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между IHG и SWAN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и SWAN

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SWAN в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и SWAN

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и SWAN.


Загрузка...

Показатели просадок


IHGSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-31.04%

-46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-7.05%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-31.04%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.02%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-9.06%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.86%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и SWAN

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHGSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.05%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

6.85%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

9.77%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

11.26%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

12.49%

+19.01%