PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.00%
13.47%
IHG
SWAN

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность 40.00%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 17.74%.


IHG

С начала года

40.00%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

25.77%

1 год

62.47%

5 лет (среднегодовая)

15.84%

10 лет (среднегодовая)

13.84%

SWAN

С начала года

17.74%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

12.49%

1 год

25.57%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IHGSWAN
Коэф-т Шарпа2.852.33
Коэф-т Сортино3.983.28
Коэф-т Омега1.501.40
Коэф-т Кальмара3.561.05
Коэф-т Мартина9.3913.35
Индекс Язвы6.65%1.92%
Дневная вол-ть21.87%10.98%
Макс. просадка-80.83%-31.04%
Текущая просадка0.00%-5.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между IHG и SWAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.852.33
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.983.28
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.40
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.561.05
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.3913.35
IHG
SWAN

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.33
IHG
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и SWAN

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWAN в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.25%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.40%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и SWAN

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.41%
IHG
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и SWAN

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
3.37%
IHG
SWAN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab