Сравнение IHG с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IHG и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHG и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | -5.07% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | 0.14% | -5.17% | 27.65% | 2.50% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IHG показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
IHG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 18.50%
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHG vs. SWAN — Ранг доходности на риск
IHG
SWAN
Сравнение IHG c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHG | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.66 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.28 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHG | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IHG и SWAN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHG и SWAN
Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.29% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHG и SWAN
Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHG | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.84% | -31.04% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -7.05% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -31.04% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -5.02% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -9.06% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.86% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHG и SWAN
InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHG | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 4.05% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 6.85% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 9.77% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 11.26% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 12.49% | +19.01% |