PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHGSWAN
Дох-ть с нач. г.34.88%17.20%
Дох-ть за 1 год67.98%31.93%
Дох-ть за 3 года21.52%-1.99%
Дох-ть за 5 лет16.41%4.71%
Коэф-т Шарпа3.122.50
Коэф-т Сортино4.283.55
Коэф-т Омега1.551.44
Коэф-т Кальмара3.901.01
Коэф-т Мартина10.2915.29
Индекс Язвы6.65%1.89%
Дневная вол-ть21.94%11.57%
Макс. просадка-80.83%-31.04%
Текущая просадка0.00%-5.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IHG и SWAN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и SWAN

С начала года, IHG показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 17.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.81%
13.15%
IHG
SWAN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.29
SWAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 15.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.29

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и SWAN

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.50
IHG
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и SWAN

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SWAN в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.30%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.41%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и SWAN

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.84%
IHG
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и SWAN

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
3.20%
IHG
SWAN