PortfoliosLab logo
Сравнение IHG с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHG и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IHG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.64%
37.78%
IHG
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHG:

0.33

SWAN:

0.89

Коэф-т Сортино

IHG:

0.62

SWAN:

1.31

Коэф-т Омега

IHG:

1.08

SWAN:

1.16

Коэф-т Кальмара

IHG:

0.27

SWAN:

0.52

Коэф-т Мартина

IHG:

0.83

SWAN:

2.96

Индекс Язвы

IHG:

9.41%

SWAN:

3.53%

Дневная вол-ть

IHG:

23.72%

SWAN:

11.74%

Макс. просадка

IHG:

-80.83%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

IHG:

-21.37%

SWAN:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -2.05%.


IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-3.97%

1 год

7.19%

5 лет

22.14%

10 лет

11.76%

SWAN

С начала года

-2.05%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-3.13%

1 год

11.53%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHG и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IHG: 0.33
SWAN: 0.89
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IHG: 0.62
SWAN: 1.31
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHG: 1.08
SWAN: 1.16
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IHG: 0.27
SWAN: 0.52
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IHG: 0.83
SWAN: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.89
IHG
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и SWAN

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SWAN в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и SWAN

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.37%
-10.75%
IHG
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и SWAN

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
4.57%
IHG
SWAN