PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с REIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHGREIT
Дох-ть с нач. г.34.88%13.16%
Дох-ть за 1 год67.98%35.19%
Дох-ть за 3 года21.52%2.53%
Коэф-т Шарпа3.121.94
Коэф-т Сортино4.282.78
Коэф-т Омега1.551.35
Коэф-т Кальмара3.901.25
Коэф-т Мартина10.298.62
Индекс Язвы6.65%3.80%
Дневная вол-ть21.94%16.87%
Макс. просадка-80.83%-29.30%
Текущая просадка0.00%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IHG и REIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и REIT

С начала года, IHG показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 13.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.82%
18.29%
IHG
REIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.29
REIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REIT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REIT, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REIT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REIT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REIT, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и REIT

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
1.94
IHG
REIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и REIT

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности REIT в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.30%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.09%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и REIT

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и REIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.16%
IHG
REIT

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и REIT

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
4.93%
IHG
REIT