PortfoliosLab logo
Сравнение IHG с REIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHG и REIT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHG и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.13%
23.77%
IHG
REIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHG:

0.33

REIT:

0.62

Коэф-т Сортино

IHG:

0.62

REIT:

0.94

Коэф-т Омега

IHG:

1.08

REIT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IHG:

0.27

REIT:

0.58

Коэф-т Мартина

IHG:

0.83

REIT:

2.11

Индекс Язвы

IHG:

9.41%

REIT:

5.23%

Дневная вол-ть

IHG:

23.72%

REIT:

17.82%

Макс. просадка

IHG:

-80.83%

REIT:

-29.30%

Текущая просадка

IHG:

-21.37%

REIT:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью -3.44%.


IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-3.97%

1 год

7.19%

5 лет

22.14%

10 лет

11.76%

REIT

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-7.87%

1 год

11.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHG и REIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

REIT
Ранг риск-скорректированной доходности REIT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHG c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IHG: 0.33
REIT: 0.62
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IHG: 0.62
REIT: 0.94
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHG: 1.08
REIT: 1.12
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IHG: 0.27
REIT: 0.58
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IHG: 0.83
REIT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.62
IHG
REIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и REIT

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности REIT в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.14%3.06%3.13%2.81%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и REIT

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и REIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.37%
-10.97%
IHG
REIT

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и REIT

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
10.14%
IHG
REIT