PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHG с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHG с REIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IHG (InterContinental Hotels Group PLC) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, IHG returned 22.04%/yr vs 4.87%/yr for REIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHG и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 17.28%.

IHG

1 день
1.07%
1 месяц
12.81%
С начала года
23.72%
6 месяцев
21.49%
1 год
52.17%
3 года*
38.73%
5 лет*
22.04%
10 лет*
18.51%

REIT

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.84%
1 год
16.30%
3 года*
12.77%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHG и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		23.72%14.53%39.13%59.59%-8.70%-8.39%
REIT
ALPS Active REIT ETF		17.28%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between IHG and REIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterContinental Hotels Group PLC

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с SWANIHG с IHTIHG с HEGDIHG с RHPIHG с FELC
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHGREIT с VEA

Доходность на риск

IHG vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHGREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.23

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.67

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.23

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

6.59

+5.61

IHG vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHG и REIT

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHGREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-29.30%

-48.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-7.35%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.92%

-18.19%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-29.30%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-10.28%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.54%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и REIT

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 5.26% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHGREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.05%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

9.81%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

13.35%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

18.51%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

18.37%

+11.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и REIT

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности REIT в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.07%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.72%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHG and REIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHG has higher volatility (5.26%) compared to REIT (5.05%). In terms of maximum drawdown, IHG dropped -77.84% vs REIT's -29.30%.

IHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHG и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор