PortfoliosLab logo
Сравнение IHG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHG и JEPQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.82%
38.02%
IHG
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHG:

0.33

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

IHG:

0.62

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

IHG:

1.08

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

IHG:

0.27

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

IHG:

0.83

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

IHG:

9.41%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

IHG:

23.72%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

IHG:

-80.83%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

IHG:

-21.37%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


IHG

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-3.97%

1 год

6.96%

5 лет

20.57%

10 лет

11.64%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHG и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHG
Ранг риск-скорректированной доходности IHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IHG: 0.33
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IHG: 0.62
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHG: 1.08
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IHG: 0.27
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IHG: 0.83
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.44
IHG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и JEPQ

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и JEPQ

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.37%
-10.99%
IHG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и JEPQ

Текущая волатильность для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) составляет 13.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что IHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
14.72%
IHG
JEPQ