PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IHGJEPQ
Дох-ть с нач. г.34.88%23.15%
Дох-ть за 1 год67.98%30.52%
Коэф-т Шарпа3.122.44
Коэф-т Сортино4.283.18
Коэф-т Омега1.551.50
Коэф-т Кальмара3.902.79
Коэф-т Мартина10.2912.07
Индекс Язвы6.65%2.48%
Дневная вол-ть21.94%12.27%
Макс. просадка-80.83%-16.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IHG и JEPQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и JEPQ

С начала года, IHG показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.81%
11.57%
IHG
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.29
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.44
IHG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и JEPQ

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.30%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и JEPQ

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IHG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и JEPQ

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
3.39%
IHG
JEPQ