PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IHG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		-5.07%14.53%39.13%59.59%-11.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

IHG

1 день
0.17%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
10.15%
1 год
24.06%
3 года*
27.73%
5 лет*
15.48%
10 лет*
18.50%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterContinental Hotels Group PLC

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с FELCIHG с SWANIHG с HEGD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IHG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

8.93

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Корреляция

Корреляция между IHG и JEPQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и JEPQ

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и JEPQ

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-20.07%

-57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.58%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-4.89%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-3.55%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.36%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и JEPQ

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

10.52%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

18.54%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

16.91%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

16.91%

+14.59%