PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IHG и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.00%
28.93%
IHG
HLT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHG показывает доходность 40.00%, а HLT немного ниже – 39.33%. За последние 10 лет акции IHG уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 13.84% против 17.41% соответственно.


IHG

С начала года

40.00%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

25.77%

1 год

62.47%

5 лет (среднегодовая)

15.84%

10 лет (среднегодовая)

13.84%

HLT

С начала года

39.33%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

26.66%

1 год

50.33%

5 лет (среднегодовая)

19.25%

10 лет (среднегодовая)

17.41%

Фундаментальные показатели


IHGHLT
Рыночная капитализация$19.77B$61.83B
EPS$3.88$4.69
Цена/прибыль32.2854.08
PEG коэффициент1.961.20
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$11.00B
Валовая прибыль (12 мес.)-$346.00M$2.94B
EBITDA (12 мес.)$923.50M$2.47B

Основные характеристики


IHGHLT
Коэф-т Шарпа2.852.73
Коэф-т Сортино3.983.58
Коэф-т Омега1.501.45
Коэф-т Кальмара3.564.35
Коэф-т Мартина9.3913.09
Индекс Язвы6.65%3.84%
Дневная вол-ть21.87%18.42%
Макс. просадка-80.83%-50.82%
Текущая просадка0.00%-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

Корреляция между IHG и HLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.852.73
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.983.58
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.45
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.564.35
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.3913.09
IHG
HLT

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLT равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.73
IHG
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и HLT

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности HLT в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.25%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и HLT

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.25%
IHG
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и HLT

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеют волатильность 5.75% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
5.49%
IHG
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IHG и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterContinental Hotels Group PLC и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab