PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IHG с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IHGHLT
Дох-ть с нач. г.36.26%37.79%
Дох-ть за 1 год68.51%55.21%
Дох-ть за 3 года23.85%20.90%
Дох-ть за 5 лет16.71%21.03%
Дох-ть за 10 лет14.12%17.48%
Коэф-т Шарпа3.183.13
Коэф-т Сортино4.344.04
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара3.985.08
Коэф-т Мартина10.4815.25
Индекс Язвы6.65%3.85%
Дневная вол-ть21.99%18.68%
Макс. просадка-80.83%-50.82%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


IHGHLT
Рыночная капитализация$19.33B$61.03B
EPS$3.88$4.68
Цена/прибыль31.5353.50
PEG коэффициент1.911.17
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$11.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$574.00M$2.94B
EBITDA (12 мес.)$595.00M$2.46B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IHG и HLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHG и HLT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHG показывает доходность 36.26%, а HLT немного выше – 37.79%. За последние 10 лет акции IHG уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 14.12% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.94%
21.65%
IHG
HLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IHG c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHG, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHG, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.48
HLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLT, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLT, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLT, с текущим значением в 15.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.25

Сравнение коэффициента Шарпа IHG и HLT

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLT равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
3.13
IHG
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и HLT

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности HLT в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.28%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.34%2.05%9.81%5.95%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.51%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и HLT

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IHG
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и HLT

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
5.90%
IHG
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IHG и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterContinental Hotels Group PLC и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию