Сравнение IHG с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHG или HEGD.
Основные характеристики
| IHG | HEGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.88% | 16.80% |
| Дох-ть за 1 год | 67.98% | 25.76% |
| Дох-ть за 3 года | 21.52% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 6.65% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 8.49% |
| Макс. просадка | -80.83% | -14.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IHG и HEGD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHG и HEGD
С начала года, IHG показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 16.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHG c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHG и HEGD
Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности HEGD в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.30% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 1.32% | 9.36% | 1.97% | 4.90% | 19.34% | 2.05% | 9.81% | 5.95% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHG и HEGD
Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHG и HEGD
InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.