PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHG с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHG с HEGD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IHG и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHG и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		-4.92%14.53%39.13%59.59%-8.70%0.14%2.78%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.64%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, IHG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.64%.

IHG

1 день
0.16%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
8.72%
1 год
22.15%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.51%

HEGD

1 день
0.08%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.46%
1 год
13.06%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterContinental Hotels Group PLC

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с IHG:
IHG с HLTIHG с HIHG с REITIHG с IHTIHG с FELCIHG с SWANIHG с RHP
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOLHEGD с OVLH

Доходность на риск

IHG vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHG
Ранг доходности на риск IHG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHG c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.64

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.45

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.02

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

11.47

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHG vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Корреляция

Корреляция между IHG и HEGD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHG и HEGD

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHG
InterContinental Hotels Group PLC		1.29%1.23%1.26%1.57%2.22%0.00%0.00%5.52%1.97%8.04%30.47%2.72%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHG и HEGD

Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.84%

-14.56%

-63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-4.39%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-14.56%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-3.07%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-3.76%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.15%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IHG и HEGD

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

2.19%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

4.93%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

7.99%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

9.41%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

9.40%

+22.10%