Сравнение IHG с HEGD

С начала года, IHG показывает доходность 40.00%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 17.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между IHG и HEGD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHG и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности HEGD в 0.33%

Максимальная просадка IHG за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.