Сравнение IHG с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IHG и HEGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHG и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | -5.07% | 14.53% | 39.13% | 59.59% | -8.70% | 0.14% | 2.78% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IHG показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -1.73%.
IHG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 18.50%
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHG vs. HEGD — Ранг доходности на риск
IHG
HEGD
Сравнение IHG c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterContinental Hotels Group PLC (IHG) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHG | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.65 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.47 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.08 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 11.89 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHG | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.65 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IHG и HEGD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHG и HEGD
Дивидендная доходность IHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности HEGD в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.29% | 1.23% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 5.52% | 1.97% | 8.04% | 30.47% | 2.72% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHG и HEGD
Максимальная просадка IHG за все время составила -77.84%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHG и HEGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHG | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.84% | -14.56% | -63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -4.39% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -14.56% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -3.15% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -3.76% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.14% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHG и HEGD
InterContinental Hotels Group PLC (IHG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHG | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 2.21% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 4.93% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 8.00% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 9.41% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 9.40% | +22.10% |