PortfoliosLab logo
Сравнение IHF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHF и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
415.90%
369.64%
IHF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHF:

-0.23

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

IHF:

-0.18

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

IHF:

0.98

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

IHF:

-0.24

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

IHF:

-0.52

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

IHF:

8.66%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

IHF:

19.78%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

IHF:

-58.82%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IHF:

-14.88%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.34% соответственно.


IHF

С начала года

3.53%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.76%

5 лет

5.93%

10 лет

7.65%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHF и SCHD

IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии IHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHF: 0.43%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHF
Ранг риск-скорректированной доходности IHF, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHF: -0.23
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино IHF, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHF: -0.18
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега IHF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHF: 0.98
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара IHF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHF: -0.24
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина IHF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHF: -0.52
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.18
IHF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и SCHD

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF
0.84%0.86%1.18%1.27%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%0.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IHF и SCHD

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.88%
-11.47%
IHF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и SCHD

iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.22% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.20%
IHF
SCHD