Сравнение IHF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IHF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHF или IVV.
Основные характеристики
| IHF | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 8.47% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 2.59 | 20.29 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 12.20% |
| Макс. просадка | -58.82% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.30% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между IHF и IVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IVV
С начала года, IHF показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции IHF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHF и IVV
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IVV
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.75% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IHF и IVV
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.82%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IVV
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.