PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IHDG с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHDG с SCHY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

IHDG и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHDG или SCHY.

Корреляция

Корреляция между IHDG и SCHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IHDG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.01

SCHY:

0.90

Коэф-т Сортино

IHDG:

0.13

SCHY:

1.41

Коэф-т Омега

IHDG:

1.02

SCHY:

1.19

Коэф-т Кальмара

IHDG:

0.01

SCHY:

1.09

Коэф-т Мартина

IHDG:

0.03

SCHY:

2.42

Индекс Язвы

IHDG:

5.46%

SCHY:

5.50%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.48%

SCHY:

13.70%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

SCHY:

-24.04%

Текущая просадка

IHDG:

-4.61%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 16.08%.

IHDG

С начала года

4.26%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

5.44%

1 год

-0.21%

5 лет

11.45%

10 лет

8.20%

SCHY

С начала года

16.08%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

13.23%

1 год

12.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IHDG и SCHY

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и SCHY

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SCHY в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.94%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и SCHY

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и SCHY

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...