PortfoliosLab logo
Сравнение IHDG с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHDG и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IHDG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.09%
20.24%
IHDG
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHDG:

-0.15

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

IHDG:

-0.09

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

IHDG:

0.99

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

IHDG:

-0.13

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

IHDG:

-0.49

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

IHDG:

5.14%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

IHDG:

17.29%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

IHDG:

-29.24%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

IHDG:

-10.40%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IHDG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.64%.


IHDG

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-2.95%

5 лет

10.36%

10 лет

7.36%

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHDG и SCHY

IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHDG и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHDG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHDG, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHDG: -0.15
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино IHDG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHDG: -0.09
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега IHDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IHDG: 0.99
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара IHDG, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHDG: -0.13
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина IHDG, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHDG: -0.49
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа IHDG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHDG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
1.09
IHDG
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHDG и SCHY

Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHY в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.96%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHDG и SCHY

Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.40%
0
IHDG
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности IHDG и SCHY

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
8.69%
IHDG
SCHY