Сравнение IHAK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IHAK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHAK или IVV.
Основные характеристики
| IHAK | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 26.84% |
| Дох-ть за 1 год | 31.80% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 5.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.80% | 12.21% |
| Макс. просадка | -34.42% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между IHAK и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и IVV
С начала года, IHAK показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и IVV
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHAK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и IVV
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и IVV
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и IVV
iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.