PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGV с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и FIVG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IGV и FIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.06%
20.84%
IGV
FIVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.73

FIVG:

1.67

Коэф-т Сортино

IGV:

1.09

FIVG:

2.12

Коэф-т Омега

IGV:

1.14

FIVG:

1.30

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.23

FIVG:

2.45

Коэф-т Мартина

IGV:

3.13

FIVG:

8.00

Индекс Язвы

IGV:

5.06%

FIVG:

4.84%

Дневная вол-ть

IGV:

21.69%

FIVG:

23.28%

Макс. просадка

IGV:

-98.54%

FIVG:

-34.62%

Текущая просадка

IGV:

-61.13%

FIVG:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FIVG с доходностью 6.32%.


IGV

С начала года

-2.53%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

13.06%

1 год

14.15%

5 лет

16.18%

10 лет

17.71%

FIVG

С начала года

6.32%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

20.84%

1 год

35.46%

5 лет

17.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и FIVG

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.


IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и FIVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.731.55
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.091.99
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.29
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.222.24
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.137.29
IGV
FIVG

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FIVG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.73
1.55
IGV
FIVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FIVG

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.75%0.79%1.40%0.00%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и FIVG

Максимальная просадка IGV за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки FIVG в -34.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FIVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.32%
-1.25%
IGV
FIVG

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FIVG

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 6.93%, в то время как у Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.93%
10.22%
IGV
FIVG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab