PortfoliosLab logo
Сравнение IGV с FIVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и FIVG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IGV и FIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.43%
81.57%
IGV
FIVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.60

FIVG:

0.54

Коэф-т Сортино

IGV:

1.02

FIVG:

0.89

Коэф-т Омега

IGV:

1.13

FIVG:

1.12

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.63

FIVG:

0.56

Коэф-т Мартина

IGV:

2.02

FIVG:

1.92

Индекс Язвы

IGV:

8.49%

FIVG:

8.20%

Дневная вол-ть

IGV:

28.48%

FIVG:

29.37%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

FIVG:

-33.90%

Текущая просадка

IGV:

-13.89%

FIVG:

-18.42%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у FIVG с доходностью -12.17%.


IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.86%

5 лет

15.09%

10 лет

17.01%

FIVG

С начала года

-12.17%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-5.67%

1 год

12.98%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и FIVG

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIVG в 0.30%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии FIVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и FIVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FIVG
Ранг риск-скорректированной доходности FIVG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c FIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGV: 0.60
FIVG: 0.54
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGV: 1.02
FIVG: 0.89
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGV: 1.13
FIVG: 1.12
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.63
FIVG: 0.56
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGV: 2.02
FIVG: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и FIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
IGV
FIVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и FIVG

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
FIVG
Defiance Next Gen Connectivity ETF
0.89%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGV и FIVG

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, что больше максимальной просадки FIVG в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и FIVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-18.42%
IGV
FIVG

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и FIVG

iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG) имеют волатильность 17.24% и 17.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
17.52%
IGV
FIVG