PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGV.L с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV.L и IGV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности IGV.L и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income & Growth VCT plc (IGV.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.28%
26.27%
IGV.L
IGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV.L:

0.22

IGV:

0.94

Коэф-т Сортино

IGV.L:

0.40

IGV:

1.34

Коэф-т Омега

IGV.L:

1.11

IGV:

1.17

Коэф-т Кальмара

IGV.L:

0.29

IGV:

0.30

Коэф-т Мартина

IGV.L:

1.11

IGV:

3.73

Индекс Язвы

IGV.L:

2.61%

IGV:

5.48%

Дневная вол-ть

IGV.L:

13.34%

IGV:

21.75%

Макс. просадка

IGV.L:

-20.25%

IGV:

-98.54%

Текущая просадка

IGV.L:

-7.22%

IGV:

-58.05%

Доходность по периодам

С начала года, IGV.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции IGV.L уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 6.87% против 18.83% соответственно.


IGV.L

С начала года

-1.52%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-1.52%

1 год

2.89%

5 лет

12.35%

10 лет

6.87%

IGV

С начала года

5.19%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

26.27%

1 год

20.39%

5 лет

15.26%

10 лет

18.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV.L и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV.L
Ранг риск-скорректированной доходности IGV.L, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV.L c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income & Growth VCT plc (IGV.L) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGV.L, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.071.08
Коэффициент Сортино IGV.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.211.51
Коэффициент Омега IGV.L, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.20
Коэффициент Кальмара IGV.L, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.061.78
Коэффициент Мартина IGV.L, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.254.63
IGV.L
IGV

Показатель коэффициента Шарпа IGV.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV.L и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.07
1.08
IGV.L
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV.L и IGV

Дивидендная доходность IGV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV.L
The Income & Growth VCT plc
9.23%9.09%0.16%5.32%4.39%1.88%3.52%0.02%20.87%1.13%4.93%0.04%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IGV.L и IGV

Максимальная просадка IGV.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки IGV в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV.L и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.49%
-4.30%
IGV.L
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности IGV.L и IGV

Текущая волатильность для The Income & Growth VCT plc (IGV.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IGV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.47%
5.59%
IGV.L
IGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab