Сравнение IGSU.L с WRDA.L
IGSU.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IGSU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. IGSU.L charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSU.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSU.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IGSU.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.98%
WRDA.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSU.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IGSU.L
WRDA.L
Сравнение IGSU.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSU.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IGSU.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSU.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | — | — |
Сравнение комиссий IGSU.L и WRDA.L
IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSU.L и WRDA.L
Ни IGSU.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IGSU.L.
IGSU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.60% for IGSU.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSU.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор