Сравнение IGSU.L с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IGSU.L и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSU.L или VGT.
Основные характеристики
| IGSU.L | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.33% | 29.40% |
| Дох-ть за 1 год | 23.35% | 41.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.35% | 23.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 12.09 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 20.96% |
| Макс. просадка | -33.33% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между IGSU.L и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSU.L и VGT
С начала года, IGSU.L показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.40%. За последние 10 лет акции IGSU.L уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.93% против 20.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSU.L и VGT
IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSU.L c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSU.L и VGT
IGSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSU.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IGSU.L и VGT
Максимальная просадка IGSU.L за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSU.L и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSU.L и VGT
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IGSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.