PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSU.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSU.L с SWDA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IGSU.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IGSU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSU.L returned 11.98%/yr vs 12.85%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGSU.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IGSU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSU.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции IGSU.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.85% соответственно.

IGSU.L

1 день
-1.75%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.59%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.98%

SWDA.L

1 день
-1.41%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.13%
1 год
24.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSU.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSU.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		6.97%22.56%10.93%26.36%-17.16%21.45%13.60%25.67%-8.24%22.16%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.27%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between IGSU.L and SWDA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.87

The correlation between IGSU.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGSU.L и SWDA.L

Секторы
IGSU.L
SWDA.L

Технологии

37.1%
30.0%

Финансовые услуги

20.2%
15.4%

Промышленность

12.5%
10.9%

Здравоохранение

8.9%
8.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.2%

Энергетика

3.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
9.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.2%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

IGSU.L
37.1%
SWDA.L
30.0%

Финансовые услуги

IGSU.L
20.2%
SWDA.L
15.4%

Промышленность

IGSU.L
12.5%
SWDA.L
10.9%

Здравоохранение

IGSU.L
8.9%
SWDA.L
8.7%

Сырьевые материалы

IGSU.L
5.3%
SWDA.L
3.2%

Энергетика

IGSU.L
3.6%
SWDA.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

IGSU.L
3.0%
SWDA.L
9.0%

Коммунальные услуги

IGSU.L
3.0%
SWDA.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IGSU.L
2.6%
SWDA.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

IGSU.L
1.7%
SWDA.L
5.2%

Недвижимость

IGSU.L
1.6%
SWDA.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IGSU.L:
IGSU.L с IGSG.ASIGSU.L с USML.LIGSU.L с GLRE.LIGSU.L с VUSA.LIGSU.L с GGRG.LIGSU.L с BOTZIGSU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IGSU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSU.L
Ранг доходности на риск IGSU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSU.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.08

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.08

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.78

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.24

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSU.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSU.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSU.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IGSU.L и SWDA.L

Максимальная просадка IGSU.L за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSU.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSU.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-45.69%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.59%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.07%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-26.50%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-33.61%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.82%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-11.22%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.96%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSU.L и SWDA.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSU.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IGSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSU.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.78%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.72%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.50%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.32%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.83%

+0.04%

Сравнение комиссий IGSU.L и SWDA.L

IGSU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSU.L и SWDA.L

Ни IGSU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGSU.L and SWDA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGSU.L.

IGSU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.60% for IGSU.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSU.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор