PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с NDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с NDVG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. IGRO is passively managed, while NDVG is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for NDVG.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и NDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и NDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%1.38%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%

Correlation

The correlation between IGRO and NDVG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between IGRO and NDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и NDVG

Секторы
IGRO
NDVG

Финансовые услуги

32.0%
14.7%

Промышленность

14.8%
10.2%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.7%

Технологии

7.8%
28.9%

Коммунальные услуги

7.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.7%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Энергетика

2.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
NDVG
14.7%

Промышленность

IGRO
14.8%
NDVG
10.2%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
NDVG
9.8%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
NDVG
7.7%

Технологии

IGRO
7.8%
NDVG
28.9%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
NDVG
5.1%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
NDVG
9.7%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
NDVG
2.2%

Энергетика

IGRO
2.6%
NDVG
5.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
NDVG
2.7%

Недвижимость

IGRO
0.6%
NDVG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Nuveen Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGSNDVG с VTV

Доходность на риск

IGRO vs. NDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NDVG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c NDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGRONDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. NDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGRONDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок IGRO и NDVG

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRONDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и NDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRONDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

—

—

Сравнение комиссий IGRO и NDVG

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и NDVG

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности NDVG в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and NDVG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NDVG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.64% for NDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и NDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор