PortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с NDVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGRO и NDVG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IGRO и NDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59%
7.17%
IGRO
NDVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGRO:

0.65

NDVG:

1.75

Коэф-т Сортино

IGRO:

0.94

NDVG:

2.39

Коэф-т Омега

IGRO:

1.12

NDVG:

1.31

Коэф-т Кальмара

IGRO:

0.82

NDVG:

3.73

Коэф-т Мартина

IGRO:

2.38

NDVG:

11.49

Индекс Язвы

IGRO:

3.27%

NDVG:

1.53%

Дневная вол-ть

IGRO:

12.00%

NDVG:

10.08%

Макс. просадка

IGRO:

-36.25%

NDVG:

-19.71%

Текущая просадка

IGRO:

-9.27%

NDVG:

-3.34%

Доходность по периодам


IGRO

С начала года

0.00%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.78%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

NDVG

С начала года

0.00%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

7.73%

1 год

17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGRO и NDVG

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NDVG в 0.64%.


График комиссии NDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGRO c NDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGRO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.651.75
Коэффициент Сортино IGRO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.942.39
Коэффициент Омега IGRO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.31
Коэффициент Кальмара IGRO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.823.73
Коэффициент Мартина IGRO, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3811.49
IGRO
NDVG

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NDVG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и NDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65
1.75
IGRO
NDVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и NDVG

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности NDVG в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и NDVG

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки NDVG в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и NDVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.27%
-3.34%
IGRO
NDVG

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и NDVG

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
3.35%
IGRO
NDVG